Estoy tratando de consumir un servicio web (API web). Descargué archivos WSDL y XML. ¿Qué debería hacer después? ¿Hay un código de muestra para ayudarme a usar el archivo WSDL?

Depende del lenguaje de programación que uses. Si está utilizando Java, creo que su mejor opción es configurar un proyecto Maven https://maven.apache.org, y usar el complemento Maven 2 JAX-WS Maven para generar el código fuente de los archivos WSDL y XML. Además de utilizar las opciones de importación del servicio web de su IDE, este enfoque es independiente de cualquier IDE específico como Eclipse, Netbeans o IntelliJ. Consulte las descripciones vinculadas de cómo funciona esto exactamente. Básicamente, lo que sucederá es que generará el código fuente de Java que le permite acceder a los datos del servicio web como si fueran solo objetos locales de Java.
Si usa .NET, se incorpora una funcionalidad similar en Microsoft Visual Studio. Simplemente cree un proyecto para contener su aplicación y luego use la opción para importar un servicio web. Nuevamente, los procedimientos exactos se encuentran en la documentación de Visual Studio y .NET.
Para otros entornos de desarrollo y / o lenguajes de programación, no puedo proporcionar instrucciones fácilmente, pero tiene que haber un enfoque similar independientemente del entorno de programación: primero, genere el código fuente de WSDL, luego use ese código en su programa para acceder al servicio y procesa los datos que obtienes.