Hay muchos recursos de referencia disponibles sobre SignalR en la web. Pero el problema central que resuelve SignalR es hacer una aplicación en tiempo real.
Por ejemplo, el usuario A está en su página web de comercio electrónico y está viendo que quedan 4 de esos pantalones en stock. Al mismo tiempo, en otro lugar, User2 compró uno de esos pantalones. Puede impulsar este resultado en tiempo real en la página web del usuario A y disminuir el recuento de existencias a la izquierda a 3 sin siquiera actualizar su página.
Una página web que ya está cargada en el navegador está conectada al servidor a través de protocolos como WebSocket o Ajax Rolling y sigue escuchando los cambios que ocurren en el servidor.
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Las salas de chat, las acciones en tiempo real, la puntuación del juego son un tipo de aplicaciones para las que las personas lo usan.
Para su segunda pregunta: cómo la usamos, recomendaría consultar tutoriales en MSDN.