Eso depende mucho.
Existen algunos (muy pocos, realmente) programas comunes para Linux que ofrecen la opción de ofrecer instaladores ejecutables.
Dado que estos pueden y causan estragos en un entorno de software bien administrado, generalmente están mal vistos y se han convertido en una gran excepción a la regla.
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La mayoría de los programas de terceros proporcionarán paquetes para las dos o tres distribuciones más comunes o simplemente ofrecerán el código fuente.
El primero no es ningún problema, el segundo pondría barreras insuperables en la tierra de Windows. Definir un entorno de construcción básico (compiladores relevantes, intérpretes y herramientas relacionadas) en Windows es decididamente no trivial. Es muy sencillo en las distribuciones de Linux (generalmente).
Lo que intento decir es: la forma preferida de distribución para los programas de usuario final descargables en la mayoría de las distribuciones de Linux del siglo XXI es el paquete .deb o .rpm, después de configurar un repositorio …
Es el equivalente a los archivos de instalación de Windows (ya sean .exe o .cab o cualquier otra cosa). Solo que hace mucho más y mucho más eficientemente.
Que vincular, compilar e instalar los tarballs de código fuente UNIX de la vieja escuela es incluso factible para los usuarios finales que ejecutan sistemas Linux dice un poco sobre la calidad de los diferentes sistemas de empaquetado.
Personalmente, nunca vi a un usuario de Windows que no fuera un programador que compilara algún programa de la fuente …
Aunque estoy seguro de que algunos lo hicieron.