Su pregunta cubre demasiados temas pequeños.
Lo que realmente debes pensar es elegir uno, Android, iOS o Windows Phone. Domina ese tipo en particular, ve a profundidad, luego el resto será fácil.
Con C # , puede crear una aplicación nativa para cualquiera de esos tipos de desarrollo. E incluso puedes crear una aplicación para los 3 usando Xamarin .
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Para Windows Phone , o para el aprendizaje de C # , sugeriría usar Microsoft Virtual Academy. Hay muchos cursos introductorios y cursos basados en la nube, específicamente para Azure.
A partir de ahí, como dijo el resto, comience a desarrollarse. Elija cualquier aplicación a partir de ahí y trabaje en ella. Busque lo que aún falta y lo que necesita para lograr que se desarrolle la aplicación. Hay toneladas de soporte para ellos en MSDN. Y además, Visual Studio es muy fácil de trabajar en IDE.